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Volatilitätsbasierte Hedgefonds-Strategien



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Éditeur :

Springer Gabler


Collection :

BestMasters

Paru le : 2024-08-28



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Description

Die Investitionseigenschaften der vier volatilitätsbasierten Hedgefonds-Strategien Long Volatility, Short Volatility, Relative Value Volatility und Tail Risk werden anhand von geeigneten Benchmark-Indizes der CBOE und Eurekahedge komparativ zu den traditionellen Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Rohstoffe allumfassend untersucht. Insbesondere wird ihr Mehrwert in einem klassischen Mischportfolio aus Sicht von institutionellen Anlegern mittels unterschiedlicher, fortgeschrittener Verfahren nach Favre/Galeano (2002), Kapsos et al. (2011), Shalit/Yitzhaki (1984), Stöckl/Hanke (2014) und Stutzer (2000) im Rahmen von Optimierungssimulationen quantifiziert.
Pages
143 pages
Collection
BestMasters
Parution
2024-08-28
Marque
Springer Gabler
EAN papier
9783658459192
EAN PDF
9783658459208
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
14
Taille du fichier
1946 Ko
Ce livre est accessible aux handicaps Voir les informations sur l'accessibilité
Prix
54,22 €
EAN EPUB
9783658459208
Informations sur l'ebook
Nombre pages copiables
1
Nombre pages imprimables
14
Taille du fichier
5079 Ko
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Prix
54,22 €

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